وسيط الفوركس Mehairja: التحقق من صحة نظام التداول

ترادر تيش تالك 010: هوارد باندي و ترادينغ سيستيم فاليداتيون.

لدي مقابلة رائعة في متجر لك اليوم! اليوم لدينا معنا الدكتور هوارد باندي. أنا & # 8217؛ كنت & # 8217؛ لقد تم قراءة بلدي بلوق لأي طول الوقت، كما تعلمون أنا مروحة ضخمة من الدكتور باندي & # 8217؛ ق العمل. وقد كتب الدكتور باندي ثلاثة كتب ممتازة جدا تطوير نظام التداول، وأنا فخور جدا أنه كان قادرا على المجيء على العرض.

في هذه الحلقة، سوف تتعلم.

كيفية التغلب على الصعوبات في اختبار الظهر كيفية التحقق من صحة نظام التداول الخاص بك وإظهار إحصائيا أنها سوف تستمر في العمل في المستقبل ما لم يكن من المفترض أن رمز في نظام التداول الخاص بك.

في ما يلي الموارد لعرض اليوم:

كما قدم الدكتور باندي قائمة القراءة من الكتب بالنسبة لنا، المتعلقة بالتداول، وتطوير النظام، والنمذجة الرياضية:

سام سافاج، عيب المتوسطات. لماذا الخطط على أساس المتوسطات غالبا ما تكون خاطئة. دانيال كانيمان، التفكير، سريع وبطيء. حيث يمكننا ولا نستطيع أن نثق الحدس لدينا. نيت الفضة، إشارة والضوضاء. لماذا تفشل الكثير من التنبؤات. مايكل موبوسين، معادلة النجاح. التمييز بين المهارة والحظ. ليونارد ملودينو، ممشى درونكارد. كيف العشوائية قواعد حياتنا. جون هاي، أخذ الفرص. استخدام الاحتمالات للمساعدة في اتخاذ القرارات. إيمانويل ديرمان، نماذج. التصرف. بشكل سيئ . كيفية استخدام النماذج المالية الكمية، وإساءة استخدامها. كريستوفر تشابريس ودانيال سيمونز، الغوريلا الخفية. كيف خداعنا خداع لنا.

أنا متأكد من أنك سوف تتمتع حقا هذه الحلقة!

تركبكس.

[& # 8230؛] ويصر آل بروكس على أن الأسواق هي حركة براونية. وأتساءل أنه يقول أنه لأنه لا يعرف أو. لأنه [& # 8230؛]

[& # 8230؛] blog. tradertechtalk / 10 هوارد باندي يناقش التحقق من صحة نظام التداول، يعني أنظمة الانعكاس، وكتبه الثلاثة، نظم التداول الكمية، نظم التحويل المتوسط، ونمذجة أداء نظام التداول. [& # 8230؛]

ترك الرد إلغاء الرد.

المشاركات الاخيرة.

مشاركة مميزة.

بودكاست: العب في نافذة جديدة | تحميل | إمبدين الحلقة 21 من برنامج ترادر تيش تالك بودكاست، كاثي لين هي أول ضيف لنا في & # 8220؛ وومين أوف فينانس & # 8221؛ سلسلة! مرحبا، كاثي! كاثي تخبرنا عن رحلتها في التجارة، وكيف بدأت، وكيف كانت قادرة على الحصول على السبق من خلال العمل [& هيليب؛]

حلول رأسية.

أنظمة واستراتيجيات التداول.

قبل التحقق من فكرة التداول، 09/07/09.

قبل التحقق من فكرة التداول - نظرة أولى على نظام التداول الانتقالي لبريت.

نظام التداول الانتقالي في العمل - مشغول أليس كذلك؟

قواعد نظام التداول الانتقالي.

في الساعات الأولى من التداول، بيع إذا تجاوز السعر أعلى مستوى في اليوم السابق، وشراء إذا تجاوز السعر أدنى مستوى في اليوم السابق.

[ملاحظة: في نسخة سابقة من هذه الورقة، تم عكس شراء وبيع القواعد ولكن منطق نظام الاختبار كان صحيحا]

استخدام هدف الربح من إغلاق الأمس (وكيل لمحور تقلب بريت)

استخدام وقف الخسارة القائم على تقلب من حوالي 2 نقطة، أو.

النتائج، e-ميني S & P الآجلة، 1998 إلى الوقت الحاضر، والانزلاق والعمولات لا تخصم.

أفكار حول النتائج.

تتأثر النتائج بشكل كبير من وضع التوقف.

الوقت لا يحدث فرقا - الأداء يتحلل بعد الساعة الأولى.

وتتسق الاستراتيجية مع مرور الوقت.

حافة صغيرة، ربع نقطة، وأنه قبل خصم للانزلاق والعمولة.

وتبلغ نسبة التخصيص إلى الانحراف المعياري 16.1 وهي نسبة عالية جدا.

ماذا يعني كل ذلك؟

هناك خطر الخسارة في تجارة العقود الآجلة. بشكل إضافي، هيبوتتيكال S & P نتائج الأداء لديها العديد من القيود الأصيل، وبعض ما هو موضح أدناه. لا يتم تمثيل أي حساب تجاري أو من المرجح أن يحقق الأرباح أو الخسائر مماثلة لتلك التي تظهر. في الواقع، هناك فروق شاسعة بين نتائج الأداء البدني والنتائج الفعلية التي تحققت بعد أي برنامج تجاري خاص بحقوق الملكية. واحدة من حدود نتائج الأداء البدني هي أنها تم إعدادها بشكل عام مع الاستفادة من الألفة. بالإضافة إلى ذلك، التداول البدني لا ينطوي على مخاطر مالية، ولا سجل التداول الظاهري يمكن أن يكون حسابا كاملا لتأثير المخاطر المالية للتجارة الفعلية. على سبيل المثال، القدرة على التنبؤ وخسائر مالية أو في وجود برنامج تجاري معين على الرغم من الخسائر التجارية هي النقاط المادية التي يمكن أيضا أن تؤثر تأثيرا سلبيا على نتائج التداول الفعلية. هناك عوامل أخرى هامة تتعلق بالأسواق بشكل عام أو بتنفيذ أي برنامج تجاري محدد خاص لا يمكن حسابه بشكل كامل كوانتتاتيفيلي في إعداد نتائج الأداء الظاهري وكل ما يمكن أن يؤثر تأثيرا سلبيا على نتائج التداول.

S & P اتجاه الأسهم اليوم تداول الموقع آخر تحديث: الخميس، أكتوبر 20، 2011 سيت إندكس سياتل سيو.

أفضل نظام التاجر.

أفضل نظام التاجر هو بودكاست وبلوق مخصصة للتجار النظامية، وتوفير نصائح عملية من خبراء التداول في جميع أنحاء العالم.

هل نتائج باكتست خداع لك؟

هل سبق لك أن بدأت التداول استراتيجية التي تؤدي بشكل جيد في باكتيستس ولكن يسلم نتيجة مختلفة جدا عند بدء التداول بها مع المال الحقيقي؟

هل يمكن أن تكون تقارير باكتست الخاصة بك خداع لك من خلال الإشارة إلى استراتيجية كبيرة ولكن في الحقيقة فقط تظهر لك جزءا من الصورة العامة؟

كيف تعطي لنفسك فرصة أفضل لتطوير أنظمة التداول التي هي قوية وأداء جيدا إلى الأمام؟

كيفن ديفي (وليس الرجل في الصورة أعلاه!)، بطل كأس العالم للتجارة من كترادينغزيستمز، وقد تم إنشاء استراتيجيات التداول لأكثر من 25 عاما. في الحلقة 5 من بودكستمسترادر بيترسيستمترادر يقول:

للحد من فرصة هذا يمكن أن يحدث أنه يكمل تحليل مونت كارلو على جميع نظمه لضمان أنها قوية وتلبية متطلبات المخاطر قبل أن يضع أمواله على الخط.

ما هو تحليل مونت كارلو وكيف يمكن استخدامه لتحسين نتائج التداول الخاصة بك؟ قراءة، ونحن سوف تظهر لك.

ما هو تحليل مونت كارلو؟

تحليل مونت كارلو هو العملية التي تسمح لك للحصول على صورة أكثر دقة لأداء استراتيجية التداول ما يتجاوز ما يمكن أن يقدم تقرير باكتست القياسية.

ويبين تقرير باكتست نتائج سلسلة من الصفقات في ترتيب معين ولكن المشكلة هي أن مجرد التاريخ، كنت لا تعرف ما الذي سيحدث في المستقبل. ماذا لو كان الكثير من الصفقات الخاسرة تظهر كلها على التوالي، ما هو نوع من السحب سوف تواجه؟ ما هي الفرصة التي يمكن أن تحصل على سحب أكبر من المتوقع أو سلسلة من الصفقات الخاسرة أطول مما كان متوقعا؟

تحليل مونت كارلو يتيح لك أساسا التدافع ترتيب الصفقات في باكتست لتوفير فهم أفضل للأداء في المستقبل المحتمل، استنادا إلى افتراض أن الصفقات المستقبلية سيكون لها خصائص مماثلة للحرف التاريخية ولكن في أمر غير معروف.

تسمح لك النتائج بتحديد احتمالات السحب ومستويات الربح وفرصة حساب التداول الخاص بك يمكن محوها تماما.

هل حقا أن مهمة؟

نعم، حتى المحترفين محنك مثل كيفن استخدامه وهذا هو السبب:

لقد وجدت فعلا الحالات التي يبدو فيها منحنى منحنى المشي إلى الأمام كبيرة - ربما الكثير من الناس فقط جعلت القرار، "مهلا، أنا ذاهب الى التجارة بها". ولكن عندما ركضت محاكاة مونتي كارلو وجدت أن هناك كان حقا الكثير من المخاطر في النظام، وكان أكثر خطورة بكثير مما كان متوقعا. لذلك أساسا كمية العائد الذي كنت الحصول على مقارنة مع مقدار المخاطر التي يمكن أن يكون، والتي لم تظهر بالضرورة في هذا المنحنى منحنى الأسهم، وكان مجرد الكثير عن الربح كنت الحصول على وهكذا قلت أساسا، " حسنا لا أستطيع التداول بهذا النظام بعينه ".

باستخدام أداة تحليل مونت كارلو.

وقد قدم كيفن يرجى نسخة مجانية من أداة تحليل مونت كارلو انه وضعت في إكسيل، لجميع المستمعين بودكاست نظام أفضل المتداول. هناك رابط لتحميل الأداة في نهاية هذه المقالة ولكن دعونا نرى أولا كيف يعمل وكيفية تطبيق النتائج على التداول الخاصة بنا.

عند فتح جهاز محاكاة، هناك عدد قليل من القيم التي تحتاج إلى إدخال استنادا إلى المعلمات التجارية الشخصية الخاصة بك. (إذا كان يطالبك لتمكين وحدات الماكرو سوف تحتاج إلى القول نعم وإلا فإن المحاكاة لن تعمل).

لإعداد جهاز محاكاة أدخل تفاصيل التداول الخاصة بك في أقسام الأزرق الفاتح، بدءا من أعلى اليسار مع قاعدة انطلاق الأسهم، والمستوى الذي سوف تتوقف عن تداول النظام إذا انخفضت حقوق المساهمين أقل من ذلك ومتوسط عدد الصفقات في السنة :

لإدخال الصفقات الخاصة بك في الصحافة محاكاة و & # 8216؛ مسح & # 8217؛ زر ولصق قائمة الأرباح والخسائر التجارية بالدولار من تقرير باكتست الخاص بك.

في هذا المثال سنستخدم قائمة من 1805 صفقة على مدى 10.5 سنوات. واستنادا إلى رصيد أولي قدره 10،000 دولار أمريكي، تبلغ قيمة السيارة 31٪، كما أن الحد الأقصى للسحب هو 11٪، مما يؤدي إلى منحنى أسهم سلس جدا:

قد تبدو النتائج مثيرة للإعجاب ولكن دعونا تشغيله من خلال محاكاة مونتي كارلو. عن طريق إضافة الصفقات في جهاز محاكاة والضغط على زر حساب، محاكاة يعمل من خلال قائمة الصفقات 2500 مرة، راندوميسينغ تسلسل الصفقات في كل مرة. نحن & # 8217؛ تعيين الأسهم بدءا من $ 10،000 لتتناسب مع باكتست وقد تم تعيين مستوى وقف التداول إلى 8،000 $.

نتائج من محاكاة مثيرة جدا للاهتمام.

تحليل النتائج.

نحن & # 8217؛ تشغيل قائمة التجارة من خلال محاكاة مونت كارلو والآن حان الوقت لمقارنة النتائج مع باكتست:

أول شيء يلاحظ هو السحب المتوسط لمحاكاة مونت كارلو هو 24.6٪ ولكن باكتست ذكرت الحد الأقصى للسحب من 11٪. كيف يمكن أن يكون هذا؟

عن طريق تحويل ترتيب الصفقات نحن & # 8217؛ حددت الاستراتيجية تحتوي فعلا أكثر المخاطر التي يظهر تقرير باكتست. تسلسل مواتية من الصفقات في باكتست هو التقليل من المخاطر الفعلية!

أيضا، إذا كان تقرير باكتست ينتج سوى سحب بنسبة 11٪ ولكن مونتي كارلو متوسط السحب هو 24.6٪ هناك سلسلة من الصفقات المحتملة التي أنتجت 50٪ سحب أو أكبر، أعلى بكثير من الحد من السحب من 20٪.

تجدر الإشارة إلى أن تداول هذه الإستراتيجية بميزان بداية بقيمة 10،000 دولار أمريكي لديه فرصة بنسبة 33٪ من أن يحقق أو يتجاوز حد السحب بنسبة 20٪. هذا الخطر من الخراب مرتفع جدا.

تطبيق النتائج.

وأظهرت نتائج مونت كارلو أن بدءا من حساب 10،000 $ و 20٪ الحد من السحب لدينا فرصة 33٪ من الخراب ومتوسط سحب بنسبة 24.6٪ أعلى من الحد من السحب لدينا. ماذا يمكننا أن نفعل حيال ذلك؟

دون تعديل قواعد الاستراتيجية أو المخاطر في التجارة يبدو أن أفضل نهج هو أن تبدأ مع رصيد أعلى الحساب. من خلال التحقق من الجدول النتائج الصفراء في محاكاة مونت كارلو يمكننا أن نرى أننا يجب أن التجارة هذه الاستراتيجية ربما مع 25،000 $ أو أعلى:

استنتاج.

ويمكننا الآن أن نرى أهمية تحليل مونت كارلو في عملية تطوير النظام. هذا المثال الأساسي أظهر لنا كيف نتائج باكتست، التي تظهر فقط أداء ترتيب واحد من الصفقات، قد لا تظهر الصورة الكاملة.

من خلال تشغيل القائمة التجارية من خلال محاكاة مونت كارلو نحن & # 8217؛ في تحديد:

وقد استندت قيمة السحب القصوى في تقرير باكتست (-11٪) على المدى المواتي للتداولات، وكانت تقلل من المخاطر الفعلية للتخفيضات، حيث أظهرت عمليات محاكاة مونتي كارلو انخفاضا متوسطا بنسبة -24.6٪ خطر المخلفات عند التداول كان حجم حساب 10،000 $ 33٪، وهو خطر كبير جدا على التجارة، وبالتالي فإن حجم حساب أكبر أو مخاطر تجارية أصغر سيكون مطلوبا للحد من إمكانية الخراب.

تنزيله.

تريد الحصول على آخر التحديثات تلقائيا؟

أفضل طريقة للحصول على إخطار عندما يتم الافراج عن الاشياء الجديدة هو التوقيع على القائمة أدناه، ونحن سوف تكون على يقين من أن تتيح لك معرفة:

الوظائف ذات الصلة.

أعتقد أن نتائج مونت كارلو الخاصة بك قد يكون خداع لك. يمكنك فقط استخدام مبلغ الدولار P & أمب؛ L إذا كان حجم التداول الخاص بك لا يزال ثابتا. أو هل أفتقد أي شيء؟

مرحبا نيكولاي، أن & # 8217؛ s سؤال كبير حتى أنا & # 8217؛ سأل كيفين ديفي للرد. هذه هي الطريقة التي شرح بها:

& # 8220؛ عند تقييم استراتيجية التداول المحتملة، أود أن أرى أدائها دون أي موقف التحجيم أو تقنيات إدارة المال تطبيقها. لذلك، أنا عادة تقييم الاستراتيجيات المحتملة مع حجم ثابت من 1 عقد. إذا كانت الاستراتيجية تمر (بمعنى أن لها توقع إيجابي طويل الأجل)، ثم سوف دمجها في مختلف المحافظ الاستراتيجية لدي، ودمج موقف التحجيم في تلك النقطة. & # 8221؛

امل ان يساعد،

سؤال عظيم نيكولاي. بالإضافة إلى الإجابة أعطيت أندرو أعلاه، وأود أن أذكر أيضا أنه إذا كنت تعرف لغة ماكرو إكسيل، فمن السهل جدا أن أضيف في أي موقف موقف التحجيم النهج الذي تريده. وبالنسبة لنهج كسور ثابت، على سبيل المثال، لن يحتاج الأمر إلا إلى بضعة أسطر إضافية من الشفرة.

لذلك، فإن محاكاة لطيفة لأنك يمكن تكييفه لاحتياجاتك.

بالنسبة للأشخاص الذين يحضرون ورشة العمل الخاصة بي، وأنا لا توفر للطلاب مع نسخة خاصة من جهاز محاكاة يتضمن ثابت حجم كسور الموقف.

مرحبا & # 8230؛ كم عدد عمليات المحاكاة التي يقوم بها هذا مونتي كارلو؟ هل هناك أي أرقام ثقة؟

هذا محاكاة يؤدي 2500 التكرار. فإنه لا حساب فترات الثقة. إذا كنت تعرف لغة ماكرو إكسيل، يمكنك بسهولة تغيير أو تعديل التعليمات البرمجية إلى ما تريد محاكاة للقيام به.